ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ СЕМЕЙСТВА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
(Стр. 219-221)

Подробнее об авторах
Караев Алан Канаматович доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Департамента общественных финансов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Мельничук Марина Владимировна доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента английского языка и профессиональной подготовки, профессор Департамента английского языка и профессиональной подготовки
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Москва, Российская Федерация
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
В работе на основе эпидемиологического подхода рассмотрена теоретическая (математическая) модель распространения финансового контагиона в российской банковской системе. Данную модель можно использовать для управления безопасностью банковской системы, с учетом временных параметров. Представленная модель является достаточно гибкой и универсальной, так как учитываются различные характеристики, которые могут соответствовать конкретным параметрам банковской системы. Разработанная теоретическая модель позволяет оценить и спрогнозировать распространение возможной финансовой эпидемии в виде распространения неплатежеспособности банков, изучить динамику численности зараженных зомби-банков и исследовать эффективность мер по противодействию распространению финансового контагиона
Образец цитирования:
Караев А.К., Мельничук М.В., (2015), ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ СЕМЕЙСТВА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 5: 219-221.
Список литературы:
Караев А.К., Мельничук М.В., (2014), Использование SFC-моделирования для целей долгосрочного прогнозирования. Бизнес в законе, 5: 320-325.
Папава В. Проблема зомбирования посткоммунистической некроэкономики /Вестник Института Кеннана в России. 2009. Выпуск 15. С.37.Москва.
Матовников Михаил Ситуация в банковской системе. Сбербанк России. Март 2014 года
Philip Munz, Ioan Hudea, Joe Imad, and Robert J Smith? When zombies attack!: Mathematical modelling of an outbreak of zombie infection. Infectious Disease Modelling Research Progress, №4:, p.133-150, 2009.
Robert Smit Mathematical Modeling of Zombies. University of Ottava Press. 2014.
Ronald Hochreiter and Christoph Waldhauser. Zombie politics: Evolutionary algorithms to counteract the spread of negative opinions. arXiv preprint arXiv:1401.6420, 2014.
Felipe Nunez, Cesar Ravello, Hector Urbina, and Tomas Perez-Acle. A rule-based model of a hypothetical zombie outbreak: Insights on the role of emotional factors during behavioral adaptation of an artificial population. arXiv preprint arXiv:1210.4469, 2012.
Alexander A. Alemi, Matthew Bierbaum, Christopher R. Myers, James P. Sethna The Epidemiology and Statistical Mechanics of Zombies, arXiv preprint arXiv: 1503.01104v2, 2015.
Karas, Alexei and Schoors, Koen J. L., A Guide to Russian Banks Data (August 13, 2010). Available at SSRN: http://ssrn.com/paper=1658468.
Toivanen, M. (2015). Contagion in the interbank network: An epidemiological approach. Bank of Finland Discussion Paper 19/2015.
Tianshu Jiang,Mengzhe Zhou, Bi Shen, Wendi Xuan, Sijie Wen, Tianyi Shao, and Jianquan Lu Dynamics in Bank Crisis Model//Mathematical Problems in Engineering Volume 2015, Article ID 378463, 5 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2015/378463
Ключевые слова:
зомби-банки, финансовая стабильность, финансовый контагион.