Алгоритм формирования оптимального портфеля ценных бумаг с ограничением на область допустимых значений доходности и риска портфеля
(Стр. 90-94)
Подробнее об авторах
Уланов Денис Арсеньевич
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме поиска оптимального портфеля акций, отвечающего желаемому соотношению ожидаемой доходности и риска для инвестора. Автором был предложен алгоритм, позволяющий находить множество портфелей, состоящих из различных комбинаций ценных бумаг заданного списка компаний, отвечающее заданным инвестором условиям ожидаемой доходности и риска. По результатам исследования сделан вывод о том, что предложенный метод имеет преимущество перед существующими и позволяет повысить качество фундаментального анализа при составлении инвестиционного портфеля.
Образец цитирования:
Уланов Д.А., (2020), АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ОГРАНИЧЕНИЕМ НА ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДОХОДНОСТИ И РИСКА ПОРТФЕЛЯ. Проблемы экономики и юридической практики, 3 => 90-94.
Список литературы:
Sharp, F. William Investment / William F. Sharp, Gordon J. Alexander, Jeffrey W. Bailey. Infra-M, 2001.-- 1035 s.
Zhdanova, O. A. Development of portfolio theories: models for optimizing the investment portfolio / Zhdanova O. A., Nazarova E. V. // Science and innovation in the XXI century: current issues, achievements and development trends: collection. articles. - Moscow, 2016.-- 55-58 s.
Ulanov, D. A. Algorithms for searching global extrema of the portfolio optimization model Markowitz / Ulanov D. A., Lyndin K. A. // Problems of Economics and Legal Practice. - 2020. - 2. - 166-169.
Homeland, N. S. The main concept of portfolio analysis Markowitz / Homeland, N. S. // Bulletin of science. - 2019. - 5. - 77-79 s.
Subbotin, P. E. Indicators for assessing the effectiveness of financial investments in the framework of portfolio theories / P. E. Subbotin // Actual problems of economic sciences. - 2016.-- 50-2. - 54-59.
Krivonogova, L.V. Markovitz portfolio theory / Krivonogova L.V., Sidneva A.S. // Forum of Young Scientists. - 2018.-- 12-2. - 1205-1208 c.
Gilev, D. Yu. Application of various techniques for optimizing the investment portfolio in accordance with modern portfolio theory / Gilev D. Yu. // The potential of modern science. - 2016. - 3. - 87-94 s.
Dobrina, MV The problem of choosing a portfolio of securities / Dobrina MV // Economics in the investment and construction complex and housing and communal services. - 2018. - 1. - 162-165 s.
Skobleva E. I. Theoretical approaches to the study of financial markets / Skobleva E. I., Lunev D. A. // Caspian region: politics, economics, culture. - 2012. - 2. - 166-173 p.
Sivolоtsky, K. A. The main methods for assessing the economic efficiency of investment projects / Sivоlotsky, K. A., Zaitsev, S. F. // Science and technology of pipeline transport of oil and oil products. - 2012. - 3. - 40-45 s.
Vinоkur, I. R. Portfolio approach to asset management / Vinоkur, I. R., Tsvetkova, A. V. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Socio-economic sciences. - 2017. - 4. - 234-245 s.
Tedeeva, I.V. Assessment of the portfolio theory of Harry Markowitz / Tedeeva I.V. // Modern ecoeconomics: actual problems, achievements and innovations: collection. St., Penza, 2019.-- 92-95 p.
Savchenkо, N.I. Formation of portfolio investments / Savchenko N.I. // Modern problems of the development of technology, economics and society. - Leninоgorsk, 2016.-- 213-215.
Solоviev, V. I. Mathematical methods of risk management / Soloviev, V. I. // Publishing house of the State University of Management. - M., 2003.-- 100 p.
Ivanyuk, V. A. Construction of an investment portfolio of minimal risk in the financial market / Ivanyuk V. A. // Self-management. - 2019. - 3. - 126-129 p.
Zhdanova, O. A. Development of portfolio theories: models for optimizing the investment portfolio / Zhdanova O. A., Nazarova E. V. // Science and innovation in the XXI century: current issues, achievements and development trends: collection. articles. - Moscow, 2016.-- 55-58 s.
Ulanov, D. A. Algorithms for searching global extrema of the portfolio optimization model Markowitz / Ulanov D. A., Lyndin K. A. // Problems of Economics and Legal Practice. - 2020. - 2. - 166-169.
Homeland, N. S. The main concept of portfolio analysis Markowitz / Homeland, N. S. // Bulletin of science. - 2019. - 5. - 77-79 s.
Subbotin, P. E. Indicators for assessing the effectiveness of financial investments in the framework of portfolio theories / P. E. Subbotin // Actual problems of economic sciences. - 2016.-- 50-2. - 54-59.
Krivonogova, L.V. Markovitz portfolio theory / Krivonogova L.V., Sidneva A.S. // Forum of Young Scientists. - 2018.-- 12-2. - 1205-1208 c.
Gilev, D. Yu. Application of various techniques for optimizing the investment portfolio in accordance with modern portfolio theory / Gilev D. Yu. // The potential of modern science. - 2016. - 3. - 87-94 s.
Dobrina, MV The problem of choosing a portfolio of securities / Dobrina MV // Economics in the investment and construction complex and housing and communal services. - 2018. - 1. - 162-165 s.
Skobleva E. I. Theoretical approaches to the study of financial markets / Skobleva E. I., Lunev D. A. // Caspian region: politics, economics, culture. - 2012. - 2. - 166-173 p.
Sivolоtsky, K. A. The main methods for assessing the economic efficiency of investment projects / Sivоlotsky, K. A., Zaitsev, S. F. // Science and technology of pipeline transport of oil and oil products. - 2012. - 3. - 40-45 s.
Vinоkur, I. R. Portfolio approach to asset management / Vinоkur, I. R., Tsvetkova, A. V. // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Socio-economic sciences. - 2017. - 4. - 234-245 s.
Tedeeva, I.V. Assessment of the portfolio theory of Harry Markowitz / Tedeeva I.V. // Modern ecoeconomics: actual problems, achievements and innovations: collection. St., Penza, 2019.-- 92-95 p.
Savchenkо, N.I. Formation of portfolio investments / Savchenko N.I. // Modern problems of the development of technology, economics and society. - Leninоgorsk, 2016.-- 213-215.
Solоviev, V. I. Mathematical methods of risk management / Soloviev, V. I. // Publishing house of the State University of Management. - M., 2003.-- 100 p.
Ivanyuk, V. A. Construction of an investment portfolio of minimal risk in the financial market / Ivanyuk V. A. // Self-management. - 2019. - 3. - 126-129 p.
Ключевые слова:
оптимальный портфель, модель Марковица, эффективное множество, Монте-Карло, множители Лагранжа, генерация портфелей.
Статьи по теме
5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 08.00.13 Страницы: 166-169 Выпуск №18204
Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица
портфель ценных бумаг
оптимальный портфель
глобальный экстремум
эффективное множество
Монте-Карло
Подробнее