Численные алгоритмы быстрого вычисления оптимальных портфелей ценных бумаг портфельной теории Марковица
(Стр. 81-89)

Подробнее об авторах
Лындин Кирилл Антонович
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Чтобы читать текст статьи, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите в систему
Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме выбора эффективного метода генерации набора портфелей ценных бумаг для модели портфельной теории Марковица. Основной задачей является нахождение метода, наименее требовательного к вычислительным мощностям и предоставляющего максимально широкое распределение долей акций в портфелях. Рассмотрено несколько методов достижения поставленной задачи и проведена их оценка. По итогу исследования самым эффективным подходом к генерации портфелей оказался метод расчета каждой следующей доли бумаги в портфеле с учетом предыдущей. Был проведен анализ распределения долей и скорости расчета данного метода, а также предложен способ его улучшения.
Образец цитирования:
Лындин К.А., (2020), ЧИСЛЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ БЫСТРОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ МАРКОВИЦА. Проблемы экономики и юридической практики, 3: 81-89.
Список литературы:
Шарп, Ф. Уильям Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инфра-М, 2001. - 1035 с.
Субботин, П. Е. Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорий/ П. Е. Cубботин // Актуальные вопросы экономических наук. - 2016. - 50-2. - 54-59.
Кривоногова, Л. В. Портфельная теория Марковица / Кривоногова Л. В., Сиднева А. С. // Форум молодых ученых. - 2018. - 12-2. - 1205-1208 c.
Гилёв, Д. Ю. Применение различных методик оптимизации инвестиционного портфеля в соответствии с современной портфельной теорией / Гилев Д. Ю. // Потенциал современной науки. - 2016. - 3. - 87-94 с.
Жданова, О. А. Развитие портфельных теорий: модели оптимизации инвестиционного портфеля / Жданова О. А., Назарова Е. В. // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития: сб. статей. - Москва, 2016. - 55-58 с.
Уланов, Д. А. Алгоритмы поиска глобальных экстремумов модели оптимизации портфеля Марковица / Уланов Д. А., Лындин К. А. // Проблемы экономики и юридической практики. - 2020. - 2. - 166-169.
Родина, Н. С. Основная концепция портфельного анализа Марковица / Родина, Н. С. // Вестник науки. - 2019. - 5. - 77-79 с.
Добрина, М. В. Проблема выбора портфеля ценных бумаг / Добрина М. В. // Экономика в инвестиционно-строительном комплексе и ЖКХ. - 2018. - 1. - 162-165 с.
Скоблева Э. И. Теоретические подходы к исследованию финансовых рынков / Скоблева Э. И., Лунев Д. А. // Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2012. - 2. - 166-173 с.
Сиволоцкий, К. А. Основные методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов / Сиволоцкий К. А., Зайцев С. Ф. // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2012. - 3. - 40-45 с.
Винокур, И. Р. Портфельный подход к управлению активами / Винокур И. Р., Цветкова А. В // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. - 2017. - 4. - 234-245 с.
Тедеева, И. В. Оценка портфельной теории Гарри Марковица / Тедеева И. В. // Современная экомика: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. статей., Пенза, 2019. - 92-95 с.
Савченко, Н. И. Формирование портфельных инвестиций / Савченко Н. И. // Современные проблемы развития техники, экономики и общества. - Лениногорск, 2016. - 213-215.
Соловьев, В. И. Математические методы управления рисками / Соловьев В. И. // изд-во Государственный университет управления. - Москва, 2003. - 100 с.
Иванюк, В. А. Построение инвестиционного портфеля минимального риска на финансовом рынке / Иванюк В. А. // Самоуправление. - 2019. - 3. - 126-129 с.
Ключевые слова:
ограничение риска и доходности, эффективный портфель, кривые безразличия, поиск эффективного множества.